Para conseguir baixar os xml , temos que ao fazer a busca fazer a manifestação de ciência das notas e depois se preciso fazer a investigação :

Primeiro passo buscar as notas realizando a manifestação:

1. Clique em Gerenciar documentos --> NF-e

2. Selecione os documentos que deseja, e clique em Manifestação.

3. Escolha qual opção :

-Ciência da operação

4. Aguarde alguns segundos e pronto, seus documentos já foram manifestados.

Se ainda assim não mostrar as XML , podemos investigar as XML :

1. Clique em Gerenciar documentos--->NF-e.

2.Em seguida, clique em selecionar---> documentos sem arquivos XML.

3. Após selecionar os documentos, clique em 'Investigar XML'.

4. Pronto, aguarde alguns segundos que seus arquivos XML's serão liberados.